더블 7 거래 전략

더블 세븐 스 전문가 고문.

이론에서 실제 전문가 어드바이저로 전략을 전환하는 최선의 방법을 설명하기 위해 거래 전략 "Double Sevens"를 살펴볼 것입니다. 이 거래 전략은 이동 평균을 기준으로 상대 위치를 기준으로 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 거래 패턴이 이동 평균보다 높은 경우 구매 신호가 입력되고 해당 거래 패턴이 이동 평균보다 낮 으면 판매 신호가 입력됩니다.

이전 막대 7 개를 기준으로 막대가 가장 높은 막대 또는 가장 낮은 막대에서 닫히는 경우 & # 39; 닫히면 Expert Advisor가 해당 구매 또는 판매 주문을 트리거합니다. 이 전략은 60 % "성공" 수익률이 높은 거래의 절반 이상이 마감되었습니다. 이 간단한 전략은 중단 손실을 활용하거나 이익을 향유하지 않습니다. 그러나, 잃는 거래는이기는 거래를 능가합니다.

Double Sevens 무료 전문가.

이론에서 실제 전문가 조언자로 전략을 전환하는 최선의 방법을 설명하기 위해 거래 전략 인 Double Sevens를 살펴볼 것입니다. & # 8221; 이 거래 전략은 이동 평균을 기준으로 상대 위치를 기준으로 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 거래 패턴이 이동 평균보다 높은 경우 구매 신호가 입력되고 해당 거래 패턴이 이동 평균보다 낮 으면 판매 신호가 입력됩니다.

막대가 이전 막대 7 개를 기준으로 가장 높거나 가장 낮은 막대에서 닫히면 & # 8217; 닫히면 Expert Advisor가 해당 구매 또는 판매 주문을 트리거합니다. 이 전략은 성공률 60 %를 자랑합니다. 수익률이 높은 거래의 절반 이상이 마감되었습니다. 이 간단한 전략은 중단 손실을 활용하거나 이익을 향유하지 않습니다. 그러나, 잃는 거래는이기는 거래를 능가합니다.

TradersEdgeSystems.

2009 년 7 월 주식 및 상품 거래자 팁.

참고 : 2009 년 7 월 한 달 동안 리치는 두 가지 다른 기사에서 아이디어를 테스트했습니다.

AIQ의 경우 2009 년 1 월 기사 인 "세 가지 규칙, ETF 거래의 쉬운 방법"에서 Double 7의 전략을 테스트했습니다.

Traders Studio의 경우 Trailing Resistance and Support Stops를 테스트했습니다.

이중 7s 전략; 세 가지 규칙, ETF 거래의 쉬운 방법.

래리 코너스 (Larry Connors & amp; David Penn.

Richard Denning의 AIQ 코드.

2009 년 1 월호의 래리 코너스 (Larry Connors)와 데이비드 펜 (David Penn)의 AIQ 코드는 아래에 나와 있으며, ETF 거래를위한 쉬운 방법 3 가지 규칙을 제시합니다. 저자는 ETF를 거래하는 간단한 시스템을 제안합니다. 시스템의 규칙은 다음과 같습니다.

1) 오늘 마감일이 200 일 이동 평균 이상일 때 가까운 장바구니에서 구매하십시오.

2) 오늘 & 최근 마감은 지난 7 일 동안 가장 낮은 마감입니다.

3) 오늘 & 최근 마감일이 지난 7 일 동안 가장 높은 마감 일 때 퇴장하십시오.

저는 12/31/98에서 5/12/09 사이의 기간 양식에 대해 4 개의 ETF, SPY, QQQQ, MDY 및 IWM에 대한 포트폴리오 관리자 테스트를 실시했습니다. 전략은 길기 때문에 ETF는 단 한 건도 테스트되지 않았습니다.

결과는 S & P 500 지수 (SPX) 대비 ETF 포트폴리오의 주식 곡선을 비교 한 그림 1에 나와 있습니다. 이 전략은 연평균 6.7 %의 수익률을 보였고 최대 하락률은 14.05 %였으며 테스트 기간 동안 SPX를 쉽게 능가했습니다.

그림 1 : S & P 500 지수에 비해 2009 년 12 월 31 일 ~ 2009 년 5 월 12 일 기간 동안 SPY, QQQQ, MDY 및 IWM으로 구성된 ETF 포트폴리오를 거래하는 Double 7 전략의 주식 곡선.

후행 저항 및 지원 중단을위한 AIQ EDS 코드 :

Sylvain Vervoort의 원본 기사.

Richard Denning의 Traders Studio Code.

TradersStudio는 트레일 링 저항을 & amp; 지원 중단 거래 시스템 및 기사의 표시 코드 및 관련 기능과 함께 날짜 별 버전도 지원합니다. & lt; 후행 저항 및 지원 중단 & rdquo; Sylvain Vervoort가 아래에 나와 있습니다. 내 5 월 & amp; 2009 년 6 월 거래자 & rsquo; 팁, 나는 시장 타이밍을 추가하여 거래 시스템을 수정했으며 또한 장단점을 모두 교환했습니다. 이 시스템은 길고 짧게 거래된다면 항상 존재하지만, 필터를 따르는 일반적인 시장 동향에 기반한 시장 타이밍 필터를 추가 했으므로 시장 동향이 상승하고 시장 동향이 하위. 제가 제공 한 코드화 된 버전에는 long only, short only 또는 long and short의 옵션이 있으며 또한 S & P 500 지수 (SPX)를 사용하여 시장 동향 필터를 적용하여 장기간 거래 할 것인지 여부를 결정할 수있는 옵션이 있습니다. 또는 짧습니다. 필자는 테스트를 위해 저자의 목록을 고수하기로 결정했다.

저항 방정식과지지 방정식에 대해 다른 방법을 사용하는 저자 비대칭 접근 방식을 따르지 않았습니다. 트레일 링 지지점과 저항 정지의 내 버전은 완전히 대칭이므로 긴면이 짧은면과 동일한 매개 변수를 사용하고 후행 피벗 개념을 기반으로합니다.

그림 1에서 필자가 제안한 피벗 강도 매개 변수 2를 사용하여 결과로 나타나는 형평성 곡선을 보여줍니다. 최적화를 실행하여 피봇 강도 매개 변수의 범위가 4에서 6 사이 인 것으로 나타났습니다. 그림 2에서 피벗 강도 매개 변수 5를 사용하여 결과로 나타나는 지분 곡선을 보여줍니다. 이 설정은보다 부드러운 지분 곡선과 높은 최종 순이익.

그림 1 : 피벗 강도 매개 변수 2를 사용하는 주식 곡선, 시장 타이밍 및 1 년 1 월 16 일 ~ 5 월 8 일 단기 및 단기 거래.

그림 2 : 피벗 강도 매개 변수 5를 사용하는 주식 곡선, 1 / 16 / 1 ~ 5 / 8 / 09의 시장 타이밍 및 장단기 거래.

후행 저항 및 지원 중단을위한 Traders Studio 코드 :

통화 거래에서 더블 탑스와 더블 보텀 사용.

이중 상판과 이중장은 통화 시장에서 가장 일반적인 가격 반전 패턴입니다. 익숙한 M - 또는 W - 자 패턴은 15 분 차트에서 주간 연구에 이르기까지 정기적으로 나타납니다. 여기서 우리는 당신이이 패턴들을 어떻게 식별 할 수 있는지를 논하고 외환으로 이성적이고 수익성있는 거래를하기 위해 그것을 사용합니다.

튜토리얼 : 인기있는 외환 통화.

더블 탑스 확인.

왜 이러한 패턴이 반복됩니까? 근본적인 가정은 가격에 기억이 있다는 것입니다. 자산의 가격이 이전의 저항 또는 지지점에 접근함에 따라, 상인들은이 가격이 최근 개최되었으므로 다시 한 번 보유 할 것이라는 믿음에 따라이 수준보다 먼저 적극적으로 매매를 시작합니다. 이 방법은 종종 꽤 수익성이 있지만, 나중에 보게 되겠지만, 이 설정이 실패하더라도, 이 패턴을 비 전통적인 방식으로 보려는 상인들에게 여전히 약속을 해줄 수 있습니다.

Double Top을 제대로 거래하려면 상인이 무엇이 형성 과정에서 적절한 회귀를 구성하는지 먼저 결정해야합니다. 그렇지 않으면 가격 패턴이 간단한 통합 범위처럼 보일 수 있습니다. 이는 거래 성공 가능성을 크게 떨어 뜨립니다. 두 배 최고에있는 리트 니스를 계산하는 간단하고 효과적인 방법은 피보나치 retracement 수준을 사용하는 것입니다. (자세한 내용은 피보나치 회귀 분석이란 무엇이며, 사용되는 비율은 어디에서 왔는가? 을 참고하십시오.) 회귀 세그먼트는 유효한 것으로 간주되기 위해 이전 이동의 38.2 % 이상이어야합니다. 그림 1은 이러한 동적 인 동작을 보여줍니다.

예상하지 않음 - 확인을 기다립니다.

이중 상단에 저항을 예상하는 대신 상인은 시장이 그러한 저항이 실제로 존재한다는 가정을 확인하게해야합니다. 실제로 이중 상단이 자리 잡고 있다는 자신감을 갖기 위해 그림 3과 같이 상인들은 저항 수준에서 붉은 양초가 생길 때까지 기다려야합니다.

좋은 진입을하십시오.

전통적인 설치 및 실패 할 경우 수행 할 작업.

피보나치 retracement 수준을 사용하여 보정의 최소 수준을 측정하여 실제 리 트레이스 세그먼트가 배치되었는지 확인합니다. 예상되는 저항 수준에서 빨간색 초를 인쇄하여 가격이 실제로 약세를 보일 때까지 기다리십시오. 적색 촛불을 기준점으로 사용하여 촛불 범위의 중간에 제한 판매 주문을 입력하십시오. 가짜 스파이크에서 벗어나는 것을 피하기 위해 가장 최근 스윙 높이보다 적어도 50 포인트 이상 정지를 설정하십시오. 잠재력을 보상 할 수있는 위험이있는 이전 세그먼트의 길이를 적어도 목표로 삼습니다.

이 전통적인 두 배 최고 / 두 배 바닥 무역 준비는 "oldie 그러나 goodie"이다. 그것은 극도로 수익성있는 거래 전략이 될 수 있지만 그러한 가격 책정으로부터 이득을 얻는 유일한 방법은 아닙니다. 이 설정이 실패하면 어떻게됩니까? 그림 5에서 볼 수 있듯이 가격이 배럴을 통해 저항 할 때 어떤 일이 발생합니까?

대부분의 거래자는 단순히 이러한 거래를 포기하고 다음 설정으로 이동하지만 시골 헛간에 숨겨진 귀중한 골동품과 달리 이러한 파산 거래는 표면을 들여다 보려는 거래자에게 엄청난 약속을합니다. 대중의 의견과는 반대로, 이전의 저항과지지 수준은 여전히 ​​가격에 중력을 작용 시키므로 가까운 장래에 되돌릴 가능성이 매우 높습니다.

며칠 후 그림 5와 같은 EUR / USD 거래를 살펴 보겠습니다. 어떻게 된 거예요? Price는 실제로 원래의 저항 지점보다 몇백 포인트 높은 단기 스윙을 설정했습니다.

통화 거래자는 그러한 가격 동력을 어떻게 활용할 수 있습니까? 더 중요한 것은, 어떻게 반전이 막 돌아설 것이라는 가정에서 잘못했을 경우 어떻게 폭동 시장의 가능성으로부터 자신을 보호 할 수 있습니까? 과도한 리스크에 노출되지 않고 가격이 급등 할 수있는 충분한 공간을 제공하는 지능형 중지 지점을 찾는 한 가지 방법은 선행 가격 조치를 가이드로 사용하는 것입니다.

다음은 fakeout 이중 상단 설정이 작동하는 방법입니다.

가격이 이전 스윙을 넘었 으면 가격이 빨간색 촛불로 약세를 보일 때까지는 아무 것도하지 않습니다. 이는 그날의 가격 하락을 나타냅니다. 선행 회귀 세그먼트의 진폭을 세그먼트의 스윙 높이에서 가장 낮은 하위까지 측정합니다. 이 세그먼트의 길이 값을 가장 즉각적인 스윙 높이에 더하고 멈추게하십시오. 빨간색 캔들 범위의 약 중간 지점에서 판매 한도로 귀하의 지위의 절반을 시작하십시오. 가격이 당신의 방향에 반하는 경우, 정지 지점의 중간 위치에서 나머지 절반을 시작하십시오. 가격이 유리하게 바뀌면 "위조품"이중 상단의 원래 저항 지점을 타겟팅하십시오.

이 설정을 EUR / USD 거래의 특정 사례에 적용 해 보겠습니다. 먼저, 대략 300 포인트 인 회귀 세그먼트의 진폭을 측정합니다. 그런 다음 스윙 높이에 해당 양을 추가하여 적절한 중지 지점을 설정하십시오. 이 경우, 정지 장치는 상인의 호의를 얻을 때까지 충분한 위치를 유지할 수있는 충분한 공간을 제공했습니다.

왜 이전의 귀환 세그먼트를 정지를위한 가이드로 사용하고 싶습니까? 가격에 참으로 기억이 있다면, 정상적인 조건에서 가격 변동에 대칭이 있어야합니다. 따라서 가격 변동은 예상 수익을 초과해서는 안됩니다. 그렇다면 강력한 새로운 트렌드가 자리 잡고 있으며 거래자는 자신의 반바지를 피하고 후퇴하여 자본을 보호해야한다는 것이 분명합니다.

가장 중요한 점은 이전 회귀 세그먼트를 기준점으로 사용하여 거래 상태를 측정하는 상인으로서 논리적 인 참조 점을 제공한다는 것입니다. 그의 책 "The Logical Trader"(2002)에서 Mark Fisher는 논리적 인 참조 점이 기술 지향적 인 상인의 성공을위한 핵심 요소 중 하나라고 지적합니다. 상인은 어떤 특정 거래의 정확성을 결코 예측할 수 없기 때문에, 무역이 잘못되었을 때를 확인할 수있는 논리적 인 방법은 통화 거래자가 개발할 수있는 가장 중요한 단일 기술입니다.